Введенные Банком России макропруденциальные меры способствовали как замедлению темпов роста необеспеченного потребительского кредитования, так и накоплению банками буферов капитала, при этом доля ссуд, предоставленных закредитованным заемщикам, различается в зависимости от методик расчета показателя долговой нагрузки. Об этом говорится в подготовленном регулятором выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» за ноябрь — декабрь 2019 года.
ЦБ напоминает, что в 2019 году он два раза, с 1 апреля и с 1 октября, повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам для ограничения роста долговой нагрузки физических лиц и формирования банками буфера капитала на покрытие возможных будущих потерь. С 1 октября надбавки к коэффициентам риска зависят не только от полной стоимости кредита, но и показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
С момента введения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПДН месячные темпы роста задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования демонстрируют замедление по сравнению с предыдущим годом и предыдущими двумя кварталами, в том числе при устранении сезонности. Приведенные к годовому выражению темпы роста ссудной задолженности за последние три месяца (с устранением сезонности) составляют 17,8% на 1 декабря 2019 года; номинальный годовой темп прироста — 21,2% (максимальное значение составляло 25,3% на 1 мая 2019 года).
«Замедление роста во второй половине 2019 года во многом связано с действием макропруденциальных мер, сдерживающих предложение кредитов. Количество поданных заявок на кредиты наличными в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 20%, тогда как количество одобренных банками заявок возросло лишь на 8,4%», — отмечают в ЦБ.
Надбавки к коэффициентам риска формируют у банков буфер капитала, который может быть использован в случае реализации кредитных рисков. С начала 2019 года буфер капитала, формируемый надбавками в сегменте необеспеченных потребительских ссуд, увеличился с 0,24 до 0,51 процентного пункта достаточности капитала банковского сектора на 1 декабря 2019 года. По оценке ЦБ, текущего уровня буфера капитала достаточно, чтобы покрыть 80,5% убытков в случае реализации кредитного риска, наблюдавшегося в 2013—2014 годах (годовой рост резервов на возможные потери по ссудам на 7,2% от задолженности по кредитному портфелю).
В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Аналитики, в частности, выявили существенные различия в подходах банков к расчету коэффициентов риска по кредитным картам.
В Центробанке констатируют, что макропруденциальные надбавки в большей степени оказывают влияние на капитал банков, предоставляющих кредиты заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки (с ПДН более 80%). По таким кредитам установлена максимальная надбавка к коэффициенту риска, которая стимулирует банки к сокращению объема кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
При расчете банками доходов заемщиков с использованием внутренних моделей доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80% в III квартале 2019 года, составила 12%, увеличившись на 3,5 п. п. за квартал. В ЦБ отмечают, что данный подход к расчету долговой нагрузки отличается от установленного его указанием № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала».
«Во внутренних моделях банки учитывают в том числе неофициальный доход заемщика. Расчет ПДН в соответствии с указанием № 4892-У является более консервативным, так как опирается преимущественно на официальные подтвержденные доходы физического лица. В связи с этим наблюдаются различия в значениях ПДН, полученных в рамках обследования согласно указанию № 4892-У», — поясняют в Центробанке.
ЦБ дал оценку данным о заемщиках с высокой долговой нагрузкой
Первый зампред ЦБ также отметила, что пока не ясно, будет ли вводиться ПДН по ипотечным кредитам.
При расчете ПДН в соответствии с указанием № 4892-У доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составила 23,9% в октябре и 22,4% в ноябре. Доля таких кредитов постепенно снижается как из-за влияния надбавок к коэффициентам риска на достаточность капитала банков, так и из-за совершенствования банками процессов расчета ПДН, отмечают в ЦБ.
«Среди заемщиков с ПДН более 80% значительная доля приходится на кредиты заемщикам, доходы которых банки не смогли подтвердить в соответствии с указанием № 4892-У. По мере налаживания банками процессов проверки доходов клиентов доля таких кредитов будет снижаться», — говорится в обзоре.
ЦБ: долговая нагрузка населения продолжит расти
Но этот рост будет более здоровым, обещают в ЦБ.
